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Cursos

Essencial de Futuros, Avançado de Opções em Commodities Agrícolas

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PÚBLICO ALVO

Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, analista de crédito de instituições financeiras, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.

IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO

Forma de pagamento

Depósito no Banco Itaú

Agência: 3746
Conta Corrente: 07775-3,

Nome: Archer
Consulting - Assessoria em Mercados
Futuros, Oções e Derivados Ltda.
CNPJ (MF): 03.901.344/0001-60.

Política de cancelamento

a) A inscrição sendo cancelada em até 30 (trinta) dias antes da data do curso, por escrito, faremos a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago;

b) Caso seja cancelada em até 15 (quinze) dias antes da data do curso, por escrito, concederemos um crédito de 50% (cinquenta por cento) do valor pago para ser utilizado no próximo curso da Archer Consulting, se houver. A utilização desse crédito poderá ser feita somente no curso subsequente, podendo haver diferenças de valores no momento da renovação da inscrição.

c) A inscrição poderá ser transferida para outro participante até a data do curso, sem custo adicional, desde que a mudança seja comunicada previamente por escrito.

d) Se o(a) inscrito(a) não comparecer na data do curso e não tiver avisado do seu cancelamento ou substituição por escrito, NÃO terá direito à devolução de qualquer valor pago.

Programação

TEMA 1: CONTRATOS FUTUROS

Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas

TEMA 2: CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens

TEMA 3: PRECIFICANDO O FUTURO

Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem

TEMA 4: HEDGE

Tipos de hedge

TEMA 5: O BASIS EM COMMODITIES AGRÍCOLAS

Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)

TEMA 6: FIXAÇÃO DE PREÇO

TEMA 7: O PAPEL DAS TRADING COMPANIES

TEMA 8: OPÇÕES

Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro

TEMA 9: APREÇAMENTO DE OPÇÕES

Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções

TEMA 10: ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DAS OPÇÕES

As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta

TEMA 11: VOLATILIDADE

Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro

TEMA 12: DELTA HEDGING

Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções

TEMA 13: ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÃO

Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora

TEMA 14: RISCOS

Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos

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Derivativos Agrícolas

Arnaldo Luiz Corrêa e Carlos Raíces
Editora Globo. 2ª. Edição, 2010.

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