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Cursos

Essencial de Futuros, Avançado de Opções em Commodities Agrícolas

No momento, devido a pandemia da Covid-19, o nosso curso presencial está suspenso, mas aproveite e confira nossas opções de cursos online!
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PÚBLICO ALVO

Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, analista de crédito de instituições financeiras, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.

IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO

Programação

TEMA 1: CONTRATOS FUTUROS

Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas

TEMA 2: CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens

TEMA 3: PRECIFICANDO O FUTURO

Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem

TEMA 4: HEDGE

Tipos de hedge

TEMA 5: O BASIS EM COMMODITIES AGRÍCOLAS

Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)

TEMA 6: FIXAÇÃO DE PREÇO

TEMA 7: O PAPEL DAS TRADING COMPANIES

TEMA 8: OPÇÕES

Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro

TEMA 9: APREÇAMENTO DE OPÇÕES

Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções

TEMA 10: ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DAS OPÇÕES

As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta

TEMA 11: VOLATILIDADE

Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro

TEMA 12: DELTA HEDGING

Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções

TEMA 13: ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÃO

Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora

TEMA 14: RISCOS

Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos

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