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Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, analista de crédito de instituições financeiras, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.
IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO
Inscrições pagas até 28/02/2020 – R$ 4.300,00; Inscrições pagas até 20/03/2020 – R$ 4.400,00
E inclui: material + certificado + coffee manhã e tarde + almoço + estacionamento
Observações importantes:
– 2 ou mais inscrições com o mesmo CNPJ têm desconto de 5%;
– Clientes de consultoria da Archer possuem valor diferenciado;
– Empresas com CNPJ em que seja obrigatório o cadastro na prefeitura local (CPOM – Cadastro de Prestador de Serviço em Outro Município), para não retenção do ISS, deverão informar antecipadamente e acrescentar 5,26% no valor da inscrição, caso venha a reter o ISS, para que não haja pagamento em duplicidade do mesmo.
Inscrições não pagas não garantem a vaga.
Duas ou mais inscrições com o mesmo CNPJ gozam de um desconto de 2%;
Clientes da Archer (Consultoria) têm um desconto de 5%;
Empresas com CNPJ do Rio de Janeiro, acrescentar 5,26% ao valor da inscrição.
Não esqueça de trazer sua calculadora financeira ou notebook.
Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas
Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens
Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem
Tipos de hedge
Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)
Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro
Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções
As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta
Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro
Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções
Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora
Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos
Confira valores, disponibilidade e datas.
Estou interessado
Arnaldo Luiz Corrêa e Carlos Raíces
Editora Globo. 2ª. Edição, 2010.
