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Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, analista de crédito de instituições financeiras, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.
IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO
Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas
Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens
Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem
Tipos de hedge
Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)
Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro
Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções
As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta
Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro
Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções
Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora
Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos